Kolorowe mury o fantazyjnych kształtach kontrastują z nadnaturalnie czystym błękitem nieba. Widok ten sprawia wrażenie, że nagle znaleźliśmy się w krainie baśni Andersena, który to gościł w tym właśnie pałacu. Być może eklektyczne piękno Palacio da Pena było natchnieniem do stworzenia tak pięknych baśni.